Mean Reversion Glidande Medelvärde

Mean Reversion. What är Mean Reversion. Mean reversion är teorin som tyder på att priser och avkastning så småningom går tillbaka till medelvärdet eller genomsnittet. Detta medelvärde eller medelvärde kan vara det historiska genomsnittet av priset eller avkastningen eller ett annat relevant medelvärde som tillväxten I ekonomin eller den genomsnittliga avkastningen för en bransch. BREAKING DOWN Mean Reversion. This teori har lett till många investeringsstrategier som inbegriper köp eller försäljning av aktier eller andra värdepapper vars senaste prestanda har väsentligt avvikit från deras historiska medelvärde. En förändrad avkastning Kan vara ett tecken på att företaget inte längre har samma utsikter som det en gång gjorde, i vilket fall det är mindre troligt att det kommer att bli en omvändning. Enastående avkastning och priserna är inte de enda åtgärderna som anses innebära att räntorna återhämtar sig eller till och med prisvinsten Förhållandet mellan ett företag kan vara föremål för detta fenomen. En reversering innebär att ett villkor återkommer till ett tidigare tillstånd. Ught är att ett pris som strider långt ifrån den långsiktiga normen kommer att återvända, återgå till sitt förståda tillstånd Teorin är inriktad på återgången av endast relativt extrema förändringar, eftersom normal tillväxt eller andra fluktuationer är en förväntad del av paradigmet. Den genomsnittliga reversionsteorin används som en del av en statistisk analys av marknadsförhållandena och kan ingå i en övergripande handelsstrategi. Det gäller bra idéer att köpa låga och höga försäljningspriser genom att hoppas kunna identifiera onormal aktivitet som teoretiskt kommer att återgå Tillbaka till ett normalt mönster. Återgå till ett normalt mönster är inte garanterat, eftersom en oväntad hög eller låg kan indikera ett skifte i normen. Sådana händelser kan inkludera, men är inte begränsade till, nya produktutgåvor eller utvecklingen på Positiv sida, eller påminner om och rättegångar på den negativa sidan. Ännu med extrema händelser är det möjligt att en säkerhet kommer att uppleva en genomsnittlig återgång. Som med de flesta marknadsaktiviteter finns det få garantier för hur speciell Händelser kommer eller kommer inte att påverka den övergripande överklagandet av vissa värdepapper. Återvändande Trading. Återvändande handel ser ut att kapitalisera på extrema förändringar inom prissättningen för en viss säkerhet, baserat på antagandet att det kommer att återgå till sitt tidigare tillstånd. Denna teori kan vara Tillämpas på både köp och försäljning, eftersom det gör det möjligt för en näringsidkare att dra nytta av oväntade uppgångar och spara vid förekomsten av en onormal low. Moving-genomsnittlig återvändningsstrategi för onlineportföljval. Steven CH Hoi b. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu ca Ekonomihögskolan, Wuhan University, Wuhan 430072, PR China. b Skolan för informationssystem, Singapore Management University, 178902, Singapore. c Institutet för automatisering, kinesiska vetenskapsakademin, Beijing 100080, PR China. Reived 17 december 2012 , Reviderad den 24 januari 2015, Godkänd den 28 januari 2015, Tillgänglig online den 2 februari 2015. Ett urval av portföljval, ett grundläggande problem inom beräkningsfinansiering, har lockat ökande interna Est från artificiell intelligens och maskininlärningsgrupper under de senaste åren Empiriska bevis visar att stock s höga och låga priser är tillfälliga och aktiekurserna kommer sannolikt att följa det genomsnittliga reversionsfenomenet. Samtidigt som existerande genomsnittliga reverseringsstrategier visar sig uppnå god empirisk prestanda på många reella dataset , Gör de ofta det enkla periodiska reverseringsantagandet, vilket inte alltid är nöjd, vilket leder till dålig prestanda i vissa reella dataset. För att övervinna denna begränsning, föreslår denna artikel en multipeltidsmetrisk reversering eller så kallad Moving Average Reversion MAR, och En ny onlineportföljvalstrategi med namnet On-Line Moving Average Reversion OLMAR, som utnyttjar MAR via effektiva och skalbara online-maskininlärningstekniker. Från våra empiriska resultat på reala marknader fann vi att OLMAR kan övervinna nackdelarna med befintliga genomsnittliga reverseringsalgoritmer och Uppnå signifikant bättre resultat, särskilt på dataset där befintliga betyder Reversionsalgoritmer misslyckades Förutom sin överlägsna empiriska prestanda, kör OLMAR också extremt snabbt och stöder vidare sin praktiska tillämplighet på ett brett spektrum av applikationer. Slutligen har vi gjort alla dataset och källkoder för detta arbete offentligt tillgängliga på vår projektwebbplats. Portfölj Selection. On-line learning. Mean reversion. Moving average reversion. Den korta versionen av detta arbete 42 dök upp på den 29: e internationella konferensen om maskinlärande ICML 2012.Copyright 2015 Elsevier BV Alla rättigheter reserverade. Kök används av denna sida För mer information , Besök cookies page. Copyright 2017 Elsevier BV eller dess licensgivare eller bidragsgivare ScienceDirect är ett registrerat varumärke för Elsevier B V. Mean Reversion Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa den 4 oktober 2012. Medelvärdena är en av de mest använda indikatorerna i Tekniska analysstudier Vad startade med det enkla glidande medlet och sedan mot exponentiell glidande medelvärde har med passet Tidsåtgång och tillkomsten av datorprogrammerad programvara har gjort det möjligt för tekniker att experimentera och komma fram till nya typer av databeräkning. Återgången föreslår att tillgångspriserna så småningom kommer att vända sig mot genomsnittet eller genomsnittet före trendåterupptagning eller trendomvandling, det kan vara Att priserna kommer att återgå till genomsnittet eller konsolidera ett tag fram till tiden när det kommer närmare genomsnittet är detta en process som många handelssystem bygger på var åtgärder vidtas när den senaste utvecklingen har skiljat sig från deras historiska medelvärden. MODERN RÖRANDE AVERAGES. Simple glidande medelvärden används fortfarande av många men med tiden och ett krav på att mäta priset på olika sätt gjorde det möjligt för nya tankar och nya medelvärden. I denna artikel kommer jag att förklara nyare glidande medelvärden som har utvecklats med tiden och behovet. DUBBELT EXPONENTIAL DEMA OCH TRIPLE TEMA. A glidande medelvärde är en jämn kurvlinje som ger den visuella bekräftelsen av den långsiktiga trenden i ett genomsnitt, de en Återgivande indikatorer där snabbare rörliga medelvärden är slarviga och längre siktvärden är jämnare, för att minska tidsfördröjningen var dessa modifierade exponentiella medel tänkt på. De används för att tillhandahålla signaler i crossover eller trendbestämning tidigare än andra glidande medelvärden. DIN MATH. Double Exponentiell MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA EMA 1 EMA 1 Close - EMA 1.N Utjämningsperioden. Chart 1 har glidande medelvärde, det visar tydligt Den TEMA ger signalen tidigast följd av DEMA och sedan Simple Moving average Så fördröjningen är reducerad och vi kan gå in i trenden tidigare. DISPLACERAD AVVÄXNING AVERAGE DispMA. A DispMA är ett rörligt medelvärde som kan justeras framåt eller bakåt med ett visst tidsintervall Förskjutning av det rörliga genomsnittet bakåt för att stanna i den långsiktiga trenden kommer det att skapa en fördröjningseffekt som förskjuter det glidande medelvärdet framåt för att göra en snabb avslutning när motortrenden utvecklas, det kommer att skapa al Eading effekt. Syftet med DisMA är att undvika plötsliga sågsågar som vanligtvis kommer i den mogna trenden eller nyheter relaterade händelser kommer förskjutningen att orsaka mindre antal falska signaler. De vanliga förskjutningsnivåerna är 3 dagar till 5 dagar framåt eller bakåt. Det kan vara Används för att hitta stöd och motstånd eller som en crossover-signal och också ganska användbar vid cykliska studier. Korthår 2 visar att det längre glidande medelvärdet framåt håller oss i trenden medan det kortare glidande medelvärdet som placeras bakåt hjälper oss att få en snabb avslutning. VIKTIGT RÖRANDE AVERAGE WMA. Ta en titt på en annan typ av rörligt medelvärde. Målet med WMA är att ta bort fördröjningen och öka känslighetsfaktorn mot priset. Det viktade glidande medlet är viktat medeltal av de sista n-priserna, där viktningen Minskar med 1 med varje tidigare pris. Beräkning n Pn n - 1 Pn-1 n - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn-n-1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagerar snabbare på prisändringar eftersom Det lägger större vikt vid rece Nt pris flyttar så att det visar trenden snabbare jämfört med det enkla glidande medlet. LASTA SQUARER RÖRANDE AVERAGE. Detta rörliga genomsnittet kallas ibland också som ett slutpunkts-rörande medelvärde. Det baseras på linjär regression men tar det ett steg framåt genom att uppskatta att Vad skulle ha hänt om regressionslinjen fortsatte, vilket gjorde det mer responsivt mot trenderna och spottar trenderna tidigare jämfört med andra glidande medelvärden. Används huvudsakligen som en crossover-signal med sig själv eller med andra glidande medelvärden eller kan användas med priset som rör sig över Eller under det som en köp - eller säljsignal. I diagram 3 kartlägger vi tre glidande medelvärden i ett diagram. Den första är Minsta kvadrat. Flyttande medelgröna kallas också som Slutpunkts glidande medelvärde. De röda cirklarna visar prisökningen över genomsnittet som visar förändring i Trend eller slutpunkt för trenden upp och ner som hjälper till att avsluta positionen eller motverka handeln. De andra två är WMA tjocka violett och EMA-streckade röda, beräkning av båda medelvärdena är ne Arly samma men i WMA mer vikt läggs till dagens pris så det visar att WMA är närmare priset jämfört med EMA. WILDERS Moving AVERAGE. As namnet antyder att detta skapades av Welles Wilder den stora tekniker vars verk omfattar Relative Strength Index RSI, genomsnittligt riktningsindex ADX Parabolic Sar och Average True Range ATR Detta kallas ibland som det modifierade glidande medlet syftet är att släta prisrörelserna för att identifiera prisutvecklingar. Wilder EMA pris idag K EMA igår 1-k. Where k 1 N , N Antal Perioder. Formeln liknar EMA, som har 2 parametrar, en tidsserie och en bländningsperiod, och den ger en jämn linje. Priset som stannar och stängs över genomsnittet betecknas som en uptrend och under den som en downtrend. Diagram 4 visar två medelvärden under Wilders-beräkning. Det längre glidande medlet kan användas för trendbestämning och kortare för handel för att köpa på dip och sälja vid uppgång. Crossover ger handelssignaler men med en lagring. RISING EQUITY CRUVE. Nästan alla använder glidande medelvärden i kursutvecklingen kommer dessa nyare glidande medelvärden att hjälpa näringsidkare att fånga trender på ett bättre sätt och bygga ett finare handelssystem mot förståelse av marknadstrender som bättre ger en stigande kapitalkurva.